Não se preocupe, é bem simples unir arquivos .RAR divididos. Você só precisará de um programa de compactação, como o WinRAR ou o 7-Zip.
Se você tiver problemas para unir os arquivos, verifique se todos eles têm o mesmo nome e o mesmo tamanho (as vezes pode estar faltando alguma parte não baixada ou incompleta).